차트분석의기초

환율 고점 찾기 교환비 숙제 가이드 2.

2022. 10. 11. 17:21
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나스닥 / 달라

 

 

1번 글에서는 교환비 사용 목적과 사용방식의 기초를 설명 했고

이제는 실전 적용을 해보겠습니다.

대략적인 가이드일 뿐이니 숙제할때는 여러분 나름의 기준을 세워서

기준에 맞춰 교환비 계산을 해보시면 됩니다.

이번에는 달라의 상승에 따른 구간을 기준으로 하였는데

최저점이 아니라 횡보를 통해 나스닥 거품을 만들고 횡보 구간을 돌파한 시점에서

고점의 몸통을 기준으로 같은 구간 나스닥의 움직임을 비교해봤습니다.

이렇게 하면 쓸데 없는 거품 구간을 빼고 순수하게 디커플링 하는 구간을 찾아낼 수 있기 때문입니다.

그래서 보라색 구간도 나스닥이 거품을 낀 구간을 빼고

스치기만 해도 나스닥 하락하면 거품을 빼는 초록색 구간의 하단부터

예상되는 고점은 IT버블 시절의 나스닥의 움직임에 따른 달라 최고점인 120을 설정했습니다.

이 부분 또한 앞으로 차트가 진행됨에 따라 정확도를 높일 수 있어요.

보라색 구간에서는 교환비를 알 수가 없지만

기존 교환비인 1 : 300을 활용해도 되고 1.7배를 한 1 : 500으로 해도 됩니다.

참고로 현재 나스닥에는 약 3000 정도의 거품이 남아있어요.

이 부분을 꾸준히 빼주기도 하지만 중간에 추가하기도 합니다.

그래서 2020년 3월 이후로 차트가 진행될때마다 기록을 하면 정확도가 올라가겠지만

이번에는 기본적인 가이드만 제시하겠습니다.

보라색 예상지점은 현재 기준에서 하락 하는 2가지를 예상할 수 있는데

여기서 문제는 만들어온 거품을 빼는 120에서 103까지의 하락치입니다.

9월 26일 30일 방송을 통해 화폐의 특징에 따른 금융상품의 움직임 특징 방송을 꼭 보셔야

이 부분이 이해가실거예요.

어쨌든 103까지의 하락치인 검은색 구간에서 어떤 교환비가 나올지는 알 수가 없는데

대충 하면 1 : 300을 적용하겠지만

이번에는 공부하는 글이기 때문에 이 검은색 구간을 찾아보는 방법을 써볼께요.

 

2020년 3월부터 불장이 시작됐고 화폐특징을 활용하여 불장시작의 달라값인 103으로 다시 돌아가는 기준을 하면

나스닥이 다시 2020년 3월 자리인 6800으로 돌아와야 모든 거품이 제거가 됩니다.

그래서 추론한 검은색 구간의 교환비를 계산해보면 1 : 148이 나옵니다.

 

 

이걸 다시 현재 시점에서 교환비 1 : 150으로 적용해서 추가 거품 하락치를 적용하면

2700 추가 하락을 넣어

나스닥은 5800 또는 4100까지 하락할 수 있다는 걸 예상해볼 수 있습니다.

위에 쓴 약 3000의 거품과 어느정도 비슷합니다.

달라가 제자리인데 나스닥은 태초마을인 6800보다 더 떨어지는게 이상하시겠지만

이 시점으로 부터 달라가 하락하면 나스닥은 상승하여

결국 나스닥이 6800 도달할때 달라는 99까지 추가하락을 생각하며

회복기로 접어드는 순간도 볼 수 있어요.

이 부분은 과거 방송을 꼭 복습 하셔야합니다.

달라 / 원달라 환율

 

 

교환비를 어떻게 사용하는지만 보여주려면 위에 내용까지만 써도 되겠지만

여러분들이 교환비에 익숙하지 않기 때문에

환율 고점을 찾는 곳까지 가이드를 한 번 보겠습니다.

우리가 노리는 건 환율인데 달라와 나스닥을 비교하며 교환비를 체크했어요.

원래라면 달라와 환율만 비교해도 됩니다.

가장 단순한 비교이긴 한데

이번에는 검은색 구간이라는 거품 삭제 기간에 달라는 하락을 하지만

환율은 그 기간에도 상승하기 때문에 나스닥과의 비교가 먼저 필요했습니다.

보라색 구간까지는 환율이 달라와 함께 커플링을 하겠지만

검은색 구간에서 만큼은 디커플링이 발생할 확률이 높아요.

가치 투자 관점에서 보면 미국과 한국 금리의 갭이 있기 때문에

미국이 금리 인하를 해도 한국이 바로 금리 인하 한다는 보장이 없으며

그 갭을 매꾸는 기간동안 달라 소유자들이 원화를 사준다는 보장도 없습니다.

가치 투자 관점은 무시해도 차트적 관점에서 IMF 이후 25년간 달라와 환율간의 차트 관계가 그러했습니다.

그럼 환율쪽 최고점을 찾기위해 코스피의 최저점이 기간을 공유하기 때문에 필요하며

코스피쪽의 최저점을 위해 나스닥이 필요합니다.

이번에는 어떤 기준으로 저렇게 구간 잡았는지는 한 번 생각해 보세요!

원달라 환율 / 코스피

 

 

검은색 구간을 찾기 위해 코스피와의 비교가 필요한데 먼저 교환비 구간을 정해봤습ㄴ디ㅏ.

파랑색 구간을 왜 저렇게 잡았냐면

저 기간에 코스피가 유독 거품이 심하게 꼈기 때문입니다.

이건 나스닥과의 비교에서도 필요했기 때문에

이렇게 잡아봤어요.

위에도 썼지만 기본적으로 교환비의 특성은 커플링과 디커플링의 특성을 알아봐야 하는데

거품의 존재가 이 기본 상성관계까지 영향을 끼치기 때문에

교환비 설정에서는 거품 구간을 최대한 배제하는 쪽으로 보시는게 좋아요.

특히 한국 증시는 코스피, 코스닥 전부 2020년 9월부터 2021년 1월 까지

한국인의 투기 습성 때문에 전세계를 통합해서 1위 상승률을 찍어줬던

지금까지 볼 수 없던 거품 시기였기 때문에 저 구간을 따로 봅니다.

이 부분을 나스닥과의 비교에서 활용한 다는 걸 기억하세요.

빨강색 구간과 초록색 구간에서의 교환비를 구할 수 있습니다.

나스닥 / 코스피

 

여기서도 대략적인 교환비가 나오는데 빨강색과 초록색은 교환비가 1 : 5 중반 으로 일치하는 모습을 보여줍니다.

그런데 초록색 구간의 시작지점이 나스닥과 달라요.

왜냐하면 파랑색 구간의 거품이 있습니다.

이 구간 나스닥의 상승에서 1 : 5.5를 적용한 300정도의 상승이 아니라

2020년 9월부터 2021년 6월 코스피 최고점 기준인 파랑색 구간에서

무려 900의 상승을 해주며

600의 추가 거품을 만들 었습니다.

이러다 보니 2021년 6월부터 11월 까지의 나스닥 주황색 거품시기에

코스피는 오히려 하락을 하는 모습을 보여주는데

이 하락이 마침 100정도입니다.

왜냐하면 나스닥은 2500가량의 상승이 나왔고 코스피는 원래 500정도 추가 상승이 나와야 했지만

이미 낀 거품 600이 있어 500상승이 아닌 100을 하락함으로

나스닥과 비교에서 생긴 600 거품을 전부 제거해버립니다.

그래서 나스닥의 최고점 기준 하락인 초록색 구간에서 코스피도 1 : 5.3이라는

상승때와 비슷한 교환비로 하락을 보여줬습ㄴ디ㅏ.

그럼 이 교환비를 계속 적용해 보면

보라색에서 1900 검은색 추가 하락으로 1400까지도 예상해 볼 수 있습니다.

 

 

참고로 이건 행복회로 예상도입니다.

또 다른 기준으로 보는 교환비 차트로

이럴 경우 코스피의 하락은 1600 정도에서 멈추며

평행채널 하단에서 끝난다는 시나리오도 있습니다.

이 부분은 어떻게 기준을 찾았는지 생각해보세요.

원달라환율 / 코스피

 

 

다시 우리가 필요한 환율 고점을 찾기 위해 코스피의 검은색 구간까지 알아봤습니다.

주황색 구간의 갭적용을 해보면

같은 기간 환율에서도 교환비 1 : 6.3이 나옵니다.

대략 1 : 6 중반에서 오차 범위로 준수한 수치가 나옵니다.

문제는 이 경우 같은 기간 적용시 초록색 구간에서 교환비 1: 3.4가 나와요.

그래서 앞으로 보라색과 검은색 추가 하락으로 1400 까지 하락을 생각할때

환율은 1700원 까지 상승할 수 있다는 계산이 나옵니다.

다만 이건 초록색 부분을 구체적으로 따지지 않았습니다.

제가 이전 방송에서 여러가지 측면에서 최소 범위와 최대 범위까지 언급을 한 적이 있는데

이건 기준과 관점에 따라 다른 예상지점을 찾을 수 있으니

그건 여러분이 직접 하시면서

어떤 알고리즘으로 달라의 움직임에서 환율의 예상지점까지 도착했는지를 참고 하시고

거품 갭 주황색 구간을 어떻게 처리 하는지도 고민해보세요.

이런 방식으로 초록색 구간을 1 : 3.4로 퉁치지 않고 더 세밀하게 계산해 볼 수 있습니다.

환율차트의 삼각수렴도 생각해보시고

2022년 6월 기준으로 나스닥과 코스피의 차이에서 오는 갭등을 어떻게 처리 할지 등등

고민할 여지가 많습니다.

어쩌면 2022년 가장 어려운 숙제가 될 수 있어요.

그 말은 2023년에는 더 강한 숙제들을 준비할 것이기 때문에

이 정도에 좌절해서 차트 분석 때려치겠다! 가 아니라 이 따위쯤 하고 다음 단계로 빨리 가야하니

3년 후 불장 고시에서 원하는 결과 얻으실 때까지 정말 공부 열심히 하시길 하랍니다.

환율 찾기까지 알고리즘에 필요한 요소 정리

1. 환율은 달라와 연관되어있다.

2. 달라와 환율 단순 비교를 하자니 화폐 특징에 따른 달라의 103으로 회기 성격을 파악해보면

 

3. 다른 국가 환율간의 순간 디커플링 구간의 교환비가 필요하다.

4. 그래서 직접 비교가 아닌 다른 차트와의 비교가 필요한데

5. 나스닥은 달라와 디커플링에서 거품을 뺄때 커플링 하는 특징을 가지고 있다.

6. 그래서 달라와 나스닥을 비교하여 교환비를 찾는다.

7. 환율과 코스피가 디커플링 관계를 갖는데

8. 코스피는 나스닥과 커플링 특징을 갖고 있기 때문에 나스닥과의 교환비를 통해 환율까지 유추해 볼 수 있다.

6. 나스닥과 코스피의 교환비를 찾는다.

7. 코스피와 환율의 교환비를 찾는다.

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